Сравнение AGIX с MO
AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past year, AGIX returned 37.04% vs 32.49% for MO. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%.
AGIX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам AGIX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 18.50% | 29.24% | 12.92% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 10.05% |
Correlation
The correlation between AGIX and MO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIX vs. MO — Ранг доходности на риск
AGIX
MO
Сравнение AGIX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.99 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIX и MO
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -65.43% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -16.40% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -1.38% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -11.91% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 6.53% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и MO
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 7.37% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 18.19% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 23.23% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 20.82% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 23.07% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и MO
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.02% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
AGIX and MO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (9.40%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIX и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор