PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с BIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGIX с BIDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Baidu, Inc. (BIDU).

AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AGIX и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGIX и BIDU

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		-8.80%29.24%15.47%
BIDU
Baidu, Inc.		-14.36%54.98%-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -14.36%.

AGIX

1 день
1.04%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-9.41%
1 год
33.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIDU

1 день
0.43%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
-18.58%
1 год
22.12%
3 года*
-9.49%
5 лет*
-12.62%
10 лет*
-5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Baidu, Inc.

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с VGTAGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с QQQMAGIX с BULD
Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с SPYBIDU с VGSTX

Доходность на риск

AGIX vs. BIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXBIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.47

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.03

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.63

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

1.67

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. BIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXBIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.47

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.46

Корреляция

Корреляция между AGIX и BIDU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и BIDU

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		1.32%1.21%0.77%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGIX и BIDU

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и BIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

AGIXBIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-77.47%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-34.41%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-67.08%

+52.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-35.31%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

12.89%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и BIDU

Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 9.64%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGIXBIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

10.50%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

34.43%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

47.48%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

51.14%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

45.88%

-16.57%