Сравнение AGGU.L с EURUSD=X
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.54%/yr vs -0.91%/yr for EURUSD=X. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%.
AGGU.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам AGGU.L и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.52% | 4.68% | 3.54% | 6.65% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | 0.24% |
EURUSD=X EUR/USD | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 2.32% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and EURUSD=X is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between AGGU.L and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
AGGU.L
EURUSD=X
Сравнение AGGU.L c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGU.L | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.02 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.04 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и EURUSD=X
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -40.01% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -5.19% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -8.83% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -20.89% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -27.67% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -23.44% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.49% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и EURUSD=X
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.07% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.50% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 5.89% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 7.41% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 7.15% | -2.67% |
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and EURUSD=X have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор