PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGU.L с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGU.LBNDX
Дох-ть с нач. г.-0.03%0.10%
Дох-ть за 1 год3.88%5.42%
Дох-ть за 3 года-1.75%-1.80%
Дох-ть за 5 лет0.47%0.34%
Коэф-т Шарпа0.841.08
Дневная вол-ть4.64%4.97%
Макс. просадка-15.55%-16.23%
Current Drawdown-7.45%-7.29%

Корреляция

0.66
-1.001.00

Корреляция между AGGU.L и BNDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGGU.L и BNDX

С начала года, AGGU.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.88%
7.67%
AGGU.L
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий AGGU.L и BNDX

AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGGU.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.70
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.02

Сравнение коэффициента Шарпа AGGU.L и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа AGGU.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGGU.L и BNDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.70
1.02
AGGU.L
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGU.L и BNDX

AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.53%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AGGU.L и BNDX

Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGGU.L и BNDX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.45%
-7.29%
AGGU.L
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности AGGU.L и BNDX

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 0.97% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.97%
0.95%
AGGU.L
BNDX