PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGU.L с IGLA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGU.L и IGLA.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGGU.L с IGLA.L

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).

AGGU.L и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGU.L или IGLA.L.

Доходность

Сравнение доходности AGGU.L и IGLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGU.L:

1.42

IGLA.L:

0.90

Коэф-т Сортино

AGGU.L:

2.00

IGLA.L:

1.33

Коэф-т Омега

AGGU.L:

1.25

IGLA.L:

1.16

Коэф-т Кальмара

AGGU.L:

0.73

IGLA.L:

0.24

Коэф-т Мартина

AGGU.L:

5.82

IGLA.L:

1.65

Индекс Язвы

AGGU.L:

1.00%

IGLA.L:

3.63%

Дневная вол-ть

AGGU.L:

4.27%

IGLA.L:

6.85%

Макс. просадка

AGGU.L:

-15.55%

IGLA.L:

-28.01%

Текущая просадка

AGGU.L:

-2.68%

IGLA.L:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, AGGU.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IGLA.L с доходностью 4.31%.

AGGU.L

С начала года

1.62%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.84%

3 года

2.42%

5 лет

-0.13%

10 лет

N/A

IGLA.L

С начала года

4.31%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.98%

3 года

-0.67%

5 лет

-3.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

Сравнение комиссий AGGU.L и IGLA.L

AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGU.L и IGLA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGU.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGU.L, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
IGLA.L
Ранг риск-скорректированной доходности IGLA.L, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGU.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGU.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IGLA.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGU.L и IGLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGU.L и IGLA.L

Ни AGGU.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGGU.L и IGLA.L

Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и IGLA.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGU.L и IGLA.L

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 0.94%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...