PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGU.L с VAGU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGU.L и VAGU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AGGU.L и VAGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
3.24%
AGGU.L
VAGU.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGU.L:

0.76

VAGU.L:

0.46

Коэф-т Сортино

AGGU.L:

1.14

VAGU.L:

0.69

Коэф-т Омега

AGGU.L:

1.13

VAGU.L:

1.08

Коэф-т Кальмара

AGGU.L:

0.34

VAGU.L:

0.20

Коэф-т Мартина

AGGU.L:

3.37

VAGU.L:

1.89

Индекс Язвы

AGGU.L:

0.92%

VAGU.L:

1.15%

Дневная вол-ть

AGGU.L:

4.07%

VAGU.L:

4.66%

Макс. просадка

AGGU.L:

-15.55%

VAGU.L:

-17.42%

Текущая просадка

AGGU.L:

-4.54%

VAGU.L:

-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, AGGU.L показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VAGU.L с доходностью 2.16%.


AGGU.L

С начала года

3.11%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.96%

1 год

2.86%

5 лет

0.09%

10 лет

N/A

VAGU.L

С начала года

2.16%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

2.53%

1 год

1.86%

5 лет

-0.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGU.L и VAGU.L

И AGGU.L, и VAGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
График комиссии AGGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VAGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGGU.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGU.L, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.760.46
Коэффициент Сортино AGGU.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.140.69
Коэффициент Омега AGGU.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.08
Коэффициент Кальмара AGGU.L, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.340.20
Коэффициент Мартина AGGU.L, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.371.89
AGGU.L
VAGU.L

Показатель коэффициента Шарпа AGGU.L на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VAGU.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGU.L и VAGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
0.46
AGGU.L
VAGU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGU.L и VAGU.L

Ни AGGU.L, ни VAGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGGU.L и VAGU.L

Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки VAGU.L в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и VAGU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
-6.56%
AGGU.L
VAGU.L

Волатильность

Сравнение волатильности AGGU.L и VAGU.L

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94%
1.45%
AGGU.L
VAGU.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab