Сравнение AGGH с FOXY
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AGGH returned 8.76% vs 18.56% for FOXY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.75%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 7.50% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
Correlation
The correlation between AGGH and FOXY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. FOXY — Ранг доходности на риск
AGGH
FOXY
Сравнение AGGH c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.61 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.65 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и FOXY
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -13.09% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -4.32% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.02% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.10% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.57% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и FOXY
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.59% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 7.54% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 9.85% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 14.96% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 14.96% | -6.52% |
Сравнение комиссий AGGH и FOXY
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и FOXY
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности FOXY в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and FOXY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.59%) compared to AGGH (1.67%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 18.56% vs 8.76% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.56% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 7.51% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while FOXY is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор