PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGA с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGA с TMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria, while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). AGGA is actively managed, while TMV is passively managed. Over the past year, AGGA returned 4.85% vs -4.33% for TMV. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. AGGA charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности AGGA и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGA показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 4.73%.

AGGA

1 день
-0.14%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGA и TMV

2026 (YTD)2025
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		0.77%4.36%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%3.20%

Correlation

The correlation between AGGA and TMV is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.82

The correlation between AGGA and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с AGGA:
AGGA с JOJOAGGA с GQQQAGGA с AINPAGGA с XAGGAGGA с DIALAGGA с PSQOAGGA с MUSI
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Доходность на риск

AGGA vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGA c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGATMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.15

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
-0.01

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.20

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

-0.40

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGA vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGA и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGATMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.15

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

-0.33

+2.50

Просадки

Сравнение просадок AGGA и TMV

Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGATMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-98.96%

+97.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-21.62%

+20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-95.94%

+95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-86.60%

+86.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

11.13%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGA и TMV

Текущая волатильность для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) составляет 0.72%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AGGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGATMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

8.15%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

19.18%

-17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

29.12%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

47.21%

-45.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

44.44%

-42.24%

Сравнение комиссий AGGA и TMV

AGGA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGA и TMV

Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TMV в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		4.26%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

AGGA and TMV have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs TMV's -98.96%.

On 1-year performance, AGGA leads with 4.85% vs -4.33% for TMV. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.85% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.62% for TMV.

AGGA is categorized as Multisector Bonds, while TMV is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Astoria and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 1.04% for TMV.

AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGA и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор