Сравнение AGGA с TMV
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria, while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). AGGA is actively managed, while TMV is passively managed. Over the past year, AGGA returned 4.16% vs -1.80% for TMV. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. AGGA charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%.
AGGA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам AGGA и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.92% | 4.49% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | 5.21% |
Correlation
The correlation between AGGA and TMV is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.81 |
The correlation between AGGA and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. TMV — Ранг доходности на риск
AGGA
TMV
Сравнение AGGA c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGA | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.08 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.16 | +11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGA и TMV
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -98.96% | +97.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -21.62% | +20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -96.06% | +95.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -86.61% | +86.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 11.09% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и TMV
Текущая волатильность для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) составляет 0.77%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AGGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 6.55% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 19.56% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 28.25% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 47.05% | -44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 44.38% | -42.14% |
Сравнение комиссий AGGA и TMV
AGGA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и TMV
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TMV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.25% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and TMV have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to AGGA (0.77%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs TMV's -98.96%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.16% vs -1.80% for TMV. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.16% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
AGGA has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.70% for TMV.
AGGA is categorized as Multisector Bonds, while TMV is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Astoria and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 1.04% for TMV.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор