PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности AGG и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.85% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.87%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between AGG and RING is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

AGG vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.62

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

4.45

+0.37

AGG vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и RING

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-79.47%

+61.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-35.72%

+32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-35.72%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-47.94%

+30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-52.04%

+33.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-30.03%

+28.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-47.36%

+44.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

12.74%

-11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и RING

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

16.83%

-15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

39.11%

-36.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

47.31%

-43.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

36.81%

-30.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

36.70%

-31.29%

Сравнение комиссий AGG и RING

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и RING

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

AGG and RING have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for RING.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.89% for RING.

AGG is categorized as Total Bond Market, while RING is Gold. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор