Сравнение AGGU.L с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
AGGU.L и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGU.L или IUSB.
Основные характеристики
AGGU.L | IUSB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.03% | -0.31% |
Дох-ть за 1 год | 3.88% | 3.47% |
Дох-ть за 3 года | -1.75% | -2.17% |
Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 0.61% |
Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.51 |
Дневная вол-ть | 4.64% | 6.43% |
Макс. просадка | -15.55% | -17.98% |
Current Drawdown | -7.45% | -9.22% |
Корреляция
Корреляция между AGGU.L и IUSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и IUSB
С начала года, AGGU.L показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AGGU.L и IUSB
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGGU.L c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.70 | ||||
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.29 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и IUSB
AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.56% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и IUSB
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGGU.L и IUSB
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и IUSB
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.