PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGU.L с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGU.LIUSB
Дох-ть с нач. г.-0.03%-0.31%
Дох-ть за 1 год3.88%3.47%
Дох-ть за 3 года-1.75%-2.17%
Дох-ть за 5 лет0.47%0.61%
Коэф-т Шарпа0.840.51
Дневная вол-ть4.64%6.43%
Макс. просадка-15.55%-17.98%
Current Drawdown-7.45%-9.22%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между AGGU.L и IUSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGGU.L и IUSB

С начала года, AGGU.L показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.88%
6.17%
AGGU.L
IUSB

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Сравнение комиссий AGGU.L и IUSB

AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGGU.L c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.70
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
0.29

Сравнение коэффициента Шарпа AGGU.L и IUSB

Показатель коэффициента Шарпа AGGU.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGGU.L и IUSB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.20OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.70
0.29
AGGU.L
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGU.L и IUSB

AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.56%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AGGU.L и IUSB

Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGGU.L и IUSB


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.45%
-9.22%
AGGU.L
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности AGGU.L и IUSB

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.97%
1.14%
AGGU.L
IUSB