Сравнение AGEYX с VEMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и VEMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и VEMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и VEMBX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.55%.
Доходность на риск
AGEYX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск
AGEYX
VEMBX
Сравнение AGEYX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | VEMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 1.96 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.83 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.41 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.33 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 10.49 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 1.96 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.65 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и VEMBX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и VEMBX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности VEMBX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и VEMBX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и VEMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -24.36% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.16% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -24.36% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.30% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.93% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и VEMBX
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.13% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.90% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 5.07% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.29% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.37% | -1.37% |