Сравнение AGEYX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.32% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 14.95% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.
AGEYX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.74%
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и VEGBX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
AGEYX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
AGEYX
VEGBX
Сравнение AGEYX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.99 | 1.98 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 2.84 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.44 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | 10.52 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99 | 1.98 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.69 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и VEGBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и VEGBX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VEGBX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.17% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и VEGBX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -24.27% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.89% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -24.27% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.19% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.90% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и VEGBX
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.08% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.86% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 4.98% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.37% | -1.37% |