Сравнение AGEYX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 7.77% против 5.06% соответственно.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и EDF
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
AGEYX vs. EDF — Ранг доходности на риск
AGEYX
EDF
Сравнение AGEYX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 0.80 | +3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 1.11 | +4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.16 | +0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 0.88 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 3.89 | +18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.80 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.11 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.17 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.10 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и EDF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и EDF
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и EDF
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -64.23% | +41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -13.91% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -53.09% | +30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -64.23% | +41.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -15.87% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -21.61% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.20% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и EDF
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 6.38% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 10.45% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 18.19% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 25.88% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 30.66% | -25.66% |