Сравнение AGEYX с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.57% соответственно.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и EDD
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
AGEYX vs. EDD — Ранг доходности на риск
AGEYX
EDD
Сравнение AGEYX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 1.13 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 1.57 | +3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.21 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.16 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 4.92 | +16.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 1.13 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.37 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.26 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.10 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и EDD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и EDD
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности EDD в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и EDD
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -59.38% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -17.67% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -32.04% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -42.70% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -14.33% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -24.38% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 4.15% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и EDD
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 7.68% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 11.64% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 16.92% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 15.09% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 17.65% | -12.65% |