PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEPX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEPX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AGEPX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.08% соответственно.

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий AGEPX и TIVFX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

AGEPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.01

3.12

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.61

3.55

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.55

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

4.44

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.44

17.93

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 4.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

3.12

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.45

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.37

+0.89

Корреляция

Корреляция между AGEPX и TIVFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и TIVFX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и TIVFX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEPXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-54.21%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-13.21%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-36.31%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-41.51%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-10.23%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-13.45%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.27%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и TIVFX

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEPXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

7.93%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

14.06%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

19.68%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

18.21%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

17.40%

-12.42%