Сравнение AGEM с VEXC
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
AGEM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 29.17% | 2.77% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between AGEM and VEXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
AGEM
VEXC
Сравнение AGEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и VEXC
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -12.42% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.97% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.22% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.84% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 18.84% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 18.84% | +2.71% |
Сравнение комиссий AGEM и VEXC
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и VEXC
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.74% | 1.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and VEXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: abrdn and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор