Сравнение AGEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
AGEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 2.77% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и VEXC
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
AGEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
AGEM
VEXC
Сравнение AGEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.03 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и VEXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и VEXC
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и VEXC
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -12.42% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -8.79% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.32% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 17.48% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.48% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.48% | +2.86% |