PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

AGEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и EMIF

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%29.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGEM показывает доходность 6.96%, а EMIF немного ниже – 6.79%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с ASCIAGEM с AMUNAGEM с ECOWAGEM с DVYEAGEM с DEMAGEM с SGOLAGEM с EDIV
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий AGEM и EMIF

AGEM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Доходность на риск

AGEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.42

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.16

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.89

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

13.89

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.19

+1.51

Корреляция

Корреляция между AGEM и EMIF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и EMIF

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и EMIF

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-48.02%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.49%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-8.10%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-15.99%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.94%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и EMIF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.58%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.01%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

16.67%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

19.63%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.61%

-0.27%