Сравнение AGDAX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.04% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и THHYX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
AGDAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
AGDAX
THHYX
Сравнение AGDAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.80 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.78 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.39 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 10.88 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.13 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и THHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и THHYX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и THHYX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -8.83% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -1.12% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -8.83% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -8.83% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.90% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.64% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.45% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и THHYX
AB High Income Fund (AGDAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.59% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.57% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.74% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.90% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 3.68% | +1.97% |