PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 4.65% против 12.88% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий AGDAX и QUASX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.68

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.12

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.16

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.97

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа QUASX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.50

Корреляция

Корреляция между AGDAX и QUASX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и QUASX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и QUASX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-60.97%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-15.10%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-47.37%

+30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-47.37%

+21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-21.00%

+18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-15.78%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.42%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и QUASX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

11.33%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

19.12%

-16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

28.12%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

26.28%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

25.44%

-19.79%