PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGD с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AGD is a Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. AGD is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, AGD returned 13.34%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AGD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGD имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции VT немного отстают с 12.74%.

AGD

1 день
-0.48%
1 месяц
3.19%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
36.12%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.34%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGD и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		13.13%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AGD and VT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AGD and VT has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с IGDAGD с ACPAGD с HFQTXAGD с SCHDAGD с HDDVXAGD с AWP
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AGD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.20

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.04

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

13.53

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AGD и VT

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-50.27%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-9.67%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-16.51%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-26.38%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-34.24%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.88%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-7.02%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

2.17%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и VT

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.83%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

10.17%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

12.70%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.05%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.23%

+2.37%

Сравнение комиссий AGD и VT

AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и VT

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.07%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AGD and VT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGD has higher volatility (4.22%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор