Сравнение AGD с VT

С начала года, AGD показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGD имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции VT немного отстают с 11.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGD и VT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и VT.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.