PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGCVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGCVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AGCVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AGCVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGCVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		-0.05%10.96%12.52%10.17%-29.46%18.44%46.34%35.08%-12.80%37.97%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%30.09%

Доходность по периодам

С начала года, AGCVX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%.

AGCVX

1 день
3.86%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.55%
1 год
19.31%
3 года*
9.15%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Small Cap Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AGCVX:
AGCVX с IVVAGCVX с VWCE.DEAGCVX с ACWD.LAGCVX с VTIAGCVX с ARTHXAGCVX с TWCIXAGCVX с BIGRX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AGCVX и TWCUX

AGCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

AGCVX
American Century Global Small Cap Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

AGCVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCVX
Ранг доходности на риск AGCVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGCVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGCVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.68

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

3.53

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGCVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGCVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGCVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между AGCVX и TWCUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCVX и TWCUX

Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		0.72%0.71%2.19%0.22%0.00%17.80%4.84%4.97%2.27%5.04%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AGCVX и TWCUX

Максимальная просадка AGCVX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGCVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-62.11%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.72%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.95%

-35.23%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-12.36%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-16.86%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.49%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGCVX и TWCUX

American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGCVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

7.21%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.26%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.37%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.59%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.03%

-1.04%