Сравнение AGCVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AGCVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AGCVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGCVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCVX American Century Global Small Cap Fund | -0.05% | 10.96% | 12.52% | 10.17% | -29.46% | 18.44% | 46.34% | 35.08% | -12.80% | 37.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 20.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AGCVX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
AGCVX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGCVX и VTI
AGCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AGCVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AGCVX
VTI
Сравнение AGCVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.30 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGCVX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCVX и VTI
Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCVX American Century Global Small Cap Fund | 0.72% | 0.71% | 2.19% | 0.22% | 0.00% | 17.80% | 4.84% | 4.97% | 2.27% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AGCVX и VTI
Максимальная просадка AGCVX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGCVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -55.45% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.30% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.95% | -25.36% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -5.54% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.08% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.60% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCVX и VTI
American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGCVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.48% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.75% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 19.02% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.41% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.29% | +2.70% |