PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGCVX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGCVXIVV
Дох-ть с нач. г.18.20%27.23%
Дох-ть за 1 год32.94%37.83%
Дох-ть за 3 года-9.44%10.34%
Дох-ть за 5 лет5.48%16.03%
Коэф-т Шарпа2.053.26
Коэф-т Сортино2.764.32
Коэф-т Омега1.351.61
Коэф-т Кальмара0.774.75
Коэф-т Мартина11.9921.54
Индекс Язвы2.87%1.86%
Дневная вол-ть16.78%12.22%
Макс. просадка-48.03%-55.25%
Текущая просадка-26.70%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AGCVX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGCVX и IVV

С начала года, AGCVX показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.71%
15.70%
AGCVX
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGCVX и IVV

AGCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


AGCVX
American Century Global Small Cap Fund
График комиссии AGCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGCVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGCVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGCVX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGCVX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGCVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGCVX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGCVX, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.99
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 21.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.54

Сравнение коэффициента Шарпа AGCVX и IVV

Показатель коэффициента Шарпа AGCVX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.26
AGCVX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCVX и IVV

Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund
0.45%0.22%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок AGCVX и IVV

Максимальная просадка AGCVX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.70%
0
AGCVX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности AGCVX и IVV

American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.93%
AGCVX
IVV