Сравнение AGCVX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AGCVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AGCVX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGCVX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCVX American Century Global Small Cap Fund | -0.05% | 10.96% | 12.52% | 10.17% | -29.46% | 18.44% | 46.34% | 35.08% | -12.80% | 37.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 20.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AGCVX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
AGCVX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGCVX и IVV
AGCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
AGCVX vs. IVV — Ранг доходности на риск
AGCVX
IVV
Сравнение AGCVX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCVX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.28 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCVX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AGCVX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCVX и IVV
Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCVX American Century Global Small Cap Fund | 0.72% | 0.71% | 2.19% | 0.22% | 0.00% | 17.80% | 4.84% | 4.97% | 2.27% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGCVX и IVV
Максимальная просадка AGCVX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGCVX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -55.25% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.06% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.95% | -24.53% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -5.57% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -10.84% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.55% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCVX и IVV
American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGCVX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.34% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.47% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 18.31% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.89% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.03% | +2.96% |