Сравнение AGCVX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AGCVX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCVX или IVV.
Основные характеристики
AGCVX | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 27.23% |
Дох-ть за 1 год | 32.94% | 37.83% |
Дох-ть за 3 года | -9.44% | 10.34% |
Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 16.03% |
Коэф-т Шарпа | 2.05 | 3.26 |
Коэф-т Сортино | 2.76 | 4.32 |
Коэф-т Омега | 1.35 | 1.61 |
Коэф-т Кальмара | 0.77 | 4.75 |
Коэф-т Мартина | 11.99 | 21.54 |
Индекс Язвы | 2.87% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 16.78% | 12.22% |
Макс. просадка | -48.03% | -55.25% |
Текущая просадка | -26.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGCVX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGCVX и IVV
С начала года, AGCVX показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGCVX и IVV
AGCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGCVX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCVX и IVV
Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IVV в 1.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Century Global Small Cap Fund | 0.45% | 0.22% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AGCVX и IVV
Максимальная просадка AGCVX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCVX и IVV
American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.