PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGCVX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGCVX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

AGCVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGCVX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGCVX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		-0.05%10.96%12.52%10.17%-29.46%18.44%46.34%35.08%-12.80%37.97%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, AGCVX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

AGCVX

1 день
3.86%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.55%
1 год
19.31%
3 года*
9.15%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Small Cap Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с AGCVX:
AGCVX с IVVAGCVX с VWCE.DEAGCVX с ACWD.LAGCVX с VTIAGCVX с TWCIXAGCVX с BIGRXAGCVX с BULIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий AGCVX и ARTHX

AGCVX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund

Доходность на риск

AGCVX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCVX
Ранг доходности на риск AGCVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGCVX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGCVXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.35

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.00

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.28

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

14.04

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGCVX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGCVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCVX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGCVXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.35

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между AGCVX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCVX и ARTHX

Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		0.72%0.71%2.19%0.22%0.00%17.80%4.84%4.97%2.27%5.04%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AGCVX и ARTHX

Максимальная просадка AGCVX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGCVXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-37.42%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.30%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.95%

-37.42%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-9.16%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-7.19%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.44%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AGCVX и ARTHX

American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGCVXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

6.09%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

10.40%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

16.18%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.54%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.50%

+3.49%