Сравнение AFVLX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и VIHAX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
AFVLX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
AFVLX
VIHAX
Сравнение AFVLX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.32 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.96 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.01 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.38 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.32 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и VIHAX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и VIHAX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -38.80% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.66% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -23.92% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.64% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.09% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.59% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и VIHAX
Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.16% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.08% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 14.29% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.69% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.92% | +4.52% |