PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и HFCVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий AFVLX и HFCVX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.44

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.95

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.72

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.47

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.44

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между AFVLX и HFCVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и HFCVX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и HFCVX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-65.75%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.00%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-16.81%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.46%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-8.28%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и HFCVX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.06%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.83%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.75%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.28%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

16.48%

+3.96%