PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.55% соответственно.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий AFTEX и FMNDX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

AFTEX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.85

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

6.52

-5.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.73

-1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

7.66

-6.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

29.05

-25.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.85

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.90

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между AFTEX и FMNDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и FMNDX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и FMNDX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-1.69%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.40%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-1.09%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-1.69%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.30%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.10%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.10%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и FMNDX

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.16%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.62%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

1.01%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

1.05%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

0.90%

+2.87%