Сравнение AFSM с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
AFSM и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и MEAR
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
AFSM vs. MEAR — Ранг доходности на риск
AFSM
MEAR
Сравнение AFSM c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.81 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.78 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.77 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 21.16 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.81 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.38 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.09 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и MEAR
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и MEAR
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -2.68% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -0.86% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -1.12% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.24% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -0.19% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 0.15% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и MEAR
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.37% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 0.60% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 1.16% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 0.98% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 1.52% | +24.05% |