Сравнение AFSM с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
AFSM и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и FTSD
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
AFSM vs. FTSD — Ранг доходности на риск
AFSM
FTSD
Сравнение AFSM c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.39 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.40 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.07 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 23.06 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.39 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и FTSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и FTSD
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и FTSD
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -5.32% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -0.93% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -5.08% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.07% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -0.61% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.20% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и FTSD
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 0.53% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.87% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 1.96% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 1.83% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 1.79% | +23.77% |