Сравнение AFSM с CVSM
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFSM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 22.05%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSM и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 9.12% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between AFSM and CVSM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. CVSM — Ранг доходности на риск
AFSM
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFSM c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSM | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSM и CVSM
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -3.36% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.33% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -1.01% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 11.11% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 11.11% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 11.11% | +14.17% |
Сравнение комиссий AFSM и CVSM
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и CVSM
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.50% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFSM and CVSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.
AFSM has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: First Trust and CresAlta. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор