Сравнение AFSC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
AFSC и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSC и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.79% | 2.67% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -1.27% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -1.27%.
AFSC
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSC и VXF
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
AFSC vs. VXF — Ранг доходности на риск
AFSC
VXF
Сравнение AFSC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.72 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AFSC и VXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и VXF
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VXF в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и VXF
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -58.03% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.68% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.12% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -9.61% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.56% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и VXF
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.00% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 13.49% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.36% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.26% | +0.72% |