PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSC с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSC с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSC is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past year, AFSC returned 34.76% vs 34.90% for ROSC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности AFSC и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 16.64%.

AFSC

1 день
-1.29%
1 месяц
6.74%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.46%
1 год
34.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSC и ROSC

2026 (YTD)2025
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		24.40%2.33%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%8.47%

Correlation

The correlation between AFSC and ROSC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between AFSC and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с CSBAFSC с PPLTAFSC с BCIAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с PALLAFSC с ISCB
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

AFSC vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSCROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.27

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.30

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.52

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

14.75

-1.86

AFSC vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSC и ROSC

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSCROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.93%

-43.13%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.75%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.33%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.18%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и ROSC

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSCROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.54%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

10.40%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

15.53%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

19.29%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

20.24%

+2.27%

Сравнение комиссий AFSC и ROSC

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и ROSC

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.06%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

AFSC and ROSC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSC has higher volatility (5.46%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.93% vs ROSC's -43.13%.

On 1-year performance, ROSC leads with 34.90% vs 34.76% for AFSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 34.90% return vs 34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.06% for AFSC.

They also come from different issuers: Aberdeen and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSC и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор