PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFSC с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFSC и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSC и IWC


2026 (YTD)2025
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
0.79%2.67%
IWC
iShares Microcap ETF
1.36%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.36%.


AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
7.71%
1 год
45.56%
3 года*
16.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий AFSC и IWC

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

AFSC vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFSCIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.74

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.38

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.27

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

10.63

-5.02

AFSC vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFSCIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.74

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.15

Корреляция

Корреляция между AFSC и IWC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и IWC

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок AFSC и IWC

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


AFSCIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-64.61%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.35%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-8.83%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-15.39%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.11%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и IWC

Текущая волатильность для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) составляет 7.87%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что AFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFSCIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

9.16%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

18.06%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

26.33%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.40%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

24.30%

-1.32%