Сравнение AFSC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
AFSC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSC и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 2.27% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
AFSC
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSC и IJR
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
AFSC vs. IJR — Ранг доходности на риск
AFSC
IJR
Сравнение AFSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.73 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AFSC и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и IJR
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и IJR
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -58.15% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.85% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.26% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.34% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.68% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и IJR
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.25% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 12.99% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.66% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.51% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.91% | +0.07% |