PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFSC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFSC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSC и FDM


Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%.


AFSC

1 день
1.48%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.27%
6 месяцев
4.44%
1 год
17.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Сравнение комиссий AFSC и FDM

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.


Доходность на риск

AFSC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFSCFDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.25

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.91

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

10.02

-5.15

AFSC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFSCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между AFSC и FDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и FDM

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FDM в 1.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Просадки

Сравнение просадок AFSC и FDM

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и FDM.


Загрузка...

Показатели просадок


AFSCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-63.45%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.99%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.05%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-11.43%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.48%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и FDM

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFSCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.34%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.19%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.29%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.53%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.33%

-0.35%