Сравнение AFSC с FDM
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSC is actively managed, while FDM is passively managed. Over the past year, AFSC returned 27.01% vs 27.59% for FDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%.
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам AFSC и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 7.48% | 12.71% |
Correlation
The correlation between AFSC and FDM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between AFSC and FDM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. FDM — Ранг доходности на риск
AFSC
FDM
Сравнение AFSC c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.98 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 9.04 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и FDM
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -63.45% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.30% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.31% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -11.35% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.06% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и FDM
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.50% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.22% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.90% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.39% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 23.36% | -0.79% |
Сравнение комиссий AFSC и FDM
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и FDM
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FDM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
AFSC and FDM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (5.49%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.68% vs FDM's -63.45%.
On 1-year performance, FDM leads with 27.59% vs 27.01% for AFSC. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDM has performed better with a 27.59% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.07% for AFSC.
They also come from different issuers: Aberdeen and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.60% for FDM.
FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор