Сравнение AFSC с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
AFSC и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSC и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSC и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.79% | 2.67% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 7.74% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 7.74%.
AFSC
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSC и DES
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
AFSC vs. DES — Ранг доходности на риск
AFSC
DES
Сравнение AFSC c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.15 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AFSC и DES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и DES
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DES в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.54% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и DES
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -65.48% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.44% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -4.41% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -9.76% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.79% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и DES
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.88% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.87% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 20.50% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.66% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.98% | +1.00% |