Сравнение AFRU с NEMG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -0.97%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | 10.51% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -0.97% | 27.79% |
Correlation
The correlation between AFRU and NEMG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.55 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и NEMG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -51.18% | -33.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -42.05% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -20.71% | -35.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 100.36% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 100.36% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 100.36% | +20.94% |
Сравнение комиссий AFRU и NEMG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и NEMG
Ни AFRU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and NEMG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор