Сравнение AFRU с ADBG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
AFRU
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- -15.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -15.53% | -38.81% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -4.13% |
Correlation
The correlation between AFRU and ADBG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение AFRU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и ADBG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -84.14% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -76.95% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -44.86% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.44% | 71.84% | +49.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 69.74% | +51.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.44% | 69.74% | +51.70% |
Сравнение комиссий AFRU и ADBG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и ADBG
Ни AFRU, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and ADBG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор