PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с SFHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и SFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.27%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.02%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 26.07% соответственно.

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.90%
1 год
3.17%
3 года*
6.05%
5 лет*
4.30%
10 лет*
4.62%

SFHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.69%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.11%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
26.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX

Сравнение комиссий AFRAX и SFHIX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.79

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.50

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.71

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.65

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

2.59

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

0.56

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между AFRAX и SFHIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и SFHIX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности SFHIX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.21%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.01%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и SFHIX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-19.94%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.25%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-5.57%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-19.94%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.46%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.84%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и SFHIX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.60%, в то время как у Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.70%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.34%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

1.98%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

46.68%

-42.96%