Сравнение DFRTX с JPHSX
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for JPHSX.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и JPHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам DFRTX и JPHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 1.20% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
Correlation
The correlation between DFRTX and JPHSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DFRTX and JPHSX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. JPHSX — Ранг доходности на риск
DFRTX
JPHSX
Сравнение DFRTX c JPHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRTX | JPHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и JPHSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | JPHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и JPHSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | JPHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.65% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и JPHSX
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JPHSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и JPHSX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности JPHSX в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.01% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and JPHSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и JPHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор