PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с TANDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и TANDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-4.49%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
TANDX
Castle Tandem Fund		-9.28%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.

AFOCX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.17%
1 год
-0.02%
3 года*
10.15%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-10.50%
3 года*
2.42%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARCHXAFOCX с VFFSXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с SOPAXTANDX с HLEIXTANDX с MUHLXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий AFOCX и TANDX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии TANDX в 1.59%.

AFOCX
Archer Focus Fund
TANDX
Castle Tandem Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.81

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-1.07

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.79

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-2.33

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.81

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFOCX и TANDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и TANDX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TANDX в 6.80%

TTM2025202420232022202120202019
AFOCX
Archer Focus Fund		2.76%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.80%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и TANDX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-95.17%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.14%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-95.17%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.03%

-95.13%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-18.89%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.43%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и TANDX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.00%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.28%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

12.04%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

1,010.25%

-439.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.77%

852.68%

-341.91%