PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и GQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARCHXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AFOCX и GQEIX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

AFOCX
Archer Focus Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.45

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.69

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.77

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.97

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.76

-0.74

Корреляция

Корреляция между AFOCX и GQEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и GQEIX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и GQEIX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-28.48%

-63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.30%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-20.44%

-71.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-6.26%

-84.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-5.69%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.40%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и GQEIX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.76%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.32%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.44%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

15.88%

+554.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

18.88%

+491.73%