PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-4.49%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

AFOCX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.17%
1 год
-0.02%
3 года*
10.15%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARCHXAFOCX с VFFSXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий AFOCX и FSKAX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

AFOCX
Archer Focus Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.83

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.29

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.04

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

5.05

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.78

-0.76

Корреляция

Корреляция между AFOCX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и FSKAX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.76%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и FSKAX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-35.01%

-56.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.42%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-25.39%

-66.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.03%

-8.92%

-82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-4.05%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и FSKAX

Archer Focus Fund (AFOCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.28% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.42%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.40%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.50%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

17.38%

+552.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.77%

18.42%

+492.35%