PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Al Frank Fund (VALAX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Al Frank Fund

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с ABALXAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий AFMFX и VALAX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.23

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.13

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

9.00

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Корреляция

Корреляция между AFMFX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и VALAX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и VALAX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-61.26%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.03%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-25.81%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-8.56%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-10.83%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.08%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и VALAX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 3.36%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.61%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.48%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

18.57%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

17.70%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

19.29%

-4.73%