Сравнение AFMFX с SPYI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFMFX показывает доходность -3.07%, а SPYI немного ниже – -3.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFMFX и SPYI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности SPYI в 12.50%

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и SPYI.

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 3.36%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.