PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и QQQI

2026 (YTD)20252024
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%13.49%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий AFMFX и QQQI

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.93

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.69

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между AFMFX и QQQI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и QQQI

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и QQQI

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-20.00%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.46%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.72%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.31%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.54%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и QQQI

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.18%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

11.23%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

19.72%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

17.48%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.48%

-2.91%