PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий AFMFX и FLCOX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AFMFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.76

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между AFMFX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и FLCOX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и FLCOX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-38.28%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.81%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-19.00%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.82%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.52%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и FLCOX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.29%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

15.73%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

14.83%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.73%

-3.16%