PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с DQIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 0.36%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с ABALXDQIRX с VIVIXDQIRX с GSFTX

Сравнение комиссий AFMFX и DQIRX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXDQIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.94

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.98

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.02

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между AFMFX и DQIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и DQIRX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DQIRX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и DQIRX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и DQIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-50.77%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.32%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-20.34%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.57%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-6.99%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.43%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и DQIRX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.41%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.84%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

17.33%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

15.90%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.39%

-2.82%