Сравнение AFMCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | -1.58% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFMCX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции BOSOX немного отстают с 9.28%.
AFMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 9.56%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и BOSOX
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
AFMCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
AFMCX
BOSOX
Сравнение AFMCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.13 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.05 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.33 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | -1.03 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.13 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и BOSOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и BOSOX
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.82% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и BOSOX
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -51.32% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.89% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -22.36% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -36.79% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -16.07% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.26% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.82% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и BOSOX
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.10% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 10.48% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 18.96% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.82% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.56% | +4.31% |