PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 3.45%/yr for SIXL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%34.44%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between AFMC and SIXL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between AFMC and SIXL has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFMC и SIXL

Секторы
AFMC
SIXL

Технологии

20.8%
2.4%

Промышленность

17.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.8%

Здравоохранение

12.3%
14.5%

Финансовые услуги

11.2%
15.2%

Недвижимость

5.9%
13.6%

Сырьевые материалы

5.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
17.0%

Энергетика

3.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
17.3%

Технологии

AFMC
20.8%
SIXL
2.4%

Промышленность

AFMC
17.5%
SIXL
6.4%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
SIXL
6.8%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
SIXL
14.5%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
SIXL
15.2%

Недвижимость

AFMC
5.9%
SIXL
13.6%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
SIXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
SIXL
17.0%

Энергетика

AFMC
3.7%
SIXL
2.1%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
SIXL
2.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
SIXL
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

AFMC vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.38

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.60

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.56

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

1.58

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.38

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SIXL

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-16.08%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.52%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-11.65%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.08%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.57%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.31%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SIXL

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.36%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

6.61%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

9.50%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.14%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

12.55%

+10.38%

Сравнение комиссий AFMC и SIXL

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SIXL

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and SIXL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 3.45% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.78% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.47% for SIXL.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор